Options Research Report
日経225オプション 日次レポート
PCRスナップショット
当日PCRスナップショット。履歴が増えたら前日比を追加します。
出来高PCR1.704
建玉PCR1.900
ATM近辺建玉PCR0.145
Delta-weighted PCR0.141
Daily Metrics
全体PCR、建玉PCR、ATM近辺PCRを同じ日付で比較するための概況パネルです。
取引高XLSX正規化と時系列蓄積を追加すると、ここに前日比やトレンド判断を表示できます。
PCR比較
put / call
出来高PCR
1.704
建玉PCR
1.900
ATM近辺建玉PCR
0.145
Put/Call建玉構成
total open interest
PUT建玉 190,775
CALL建玉 100,412
ATM近辺建玉構成
near ATM open interest
PUT建玉 2,861
CALL建玉 19,792
重要ストライク
建玉上位ストライク。Rankはopen interest降順です。
| Rank | 限月 | Put/Call | Strike | Volume | Open Interest | OI Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606 | PUT | 50,000 | 1,958 | 13,088 | -39 |
| 2 | 202606 | PUT | 30,000 | 512 | 8,036 | 431 |
| 3 | 202606 | PUT | 40,000 | 448 | 6,036 | -58 |
| 4 | 202606 | PUT | 45,000 | 464 | 5,205 | -157 |
| 5 | 202606 | PUT | 34,000 | 339 | 5,082 | 35 |
| 6 | 202606 | CALL | 60,000 | 461 | 4,944 | -1 |
| 7 | 202606 | CALL | 65,000 | 949 | 4,715 | 56 |
| 8 | 202606 | PUT | 36,000 | 22 | 4,605 | 2 |
| 9 | 202606 | PUT | 55,000 | 1,361 | 4,509 | 236 |
| 10 | 202606 | PUT | 37,000 | 5 | 4,392 | 4 |
ミラー型Strike Map
PUT left / CALL right
PUT Open Interest
Strike
CALL Open Interest
0
65,000
4,715
0
60,000
4,944
4,509
55,000
0
13,088
50,000
0
5,205
45,000
0
6,036
40,000
0
4,392
37,000
0
4,605
36,000
0
5,082
34,000
0
8,036
30,000
0
Delta-adjusted Strike Map
デルタ換算建玉Raw OI PCR1.900
Delta-weighted PCR0.141
PUT Delta OI
Strike
CALL Delta OI
0
61,000
2,304
547
60,000
3,449
463
59,000
0
469
58,000
0
576
57,000
2,304
0
55,000
2,622
477
50,000
0
0
39,000
2,285
出来高ランキング
| Rank | 限月 | Put/Call | Strike | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606 | PUT | 50,000 | 1,958 | 13,088 |
| 2 | 202606 | PUT | 55,000 | 1,361 | 4,509 |
| 3 | 202606 | PUT | 25,000 | 1,309 | 4,378 |
| 4 | 202607 | PUT | 25,000 | 1,215 | 3,945 |
| 5 | 202606 | CALL | 65,000 | 949 | 4,715 |
| 6 | 202606 | CALL | 75,000 | 929 | 1,018 |
| 7 | 202606 | CALL | 63,250 | 901 | 361 |
| 8 | 202606 | PUT | 61,500 | 848 | 946 |
| 9 | 202606 | PUT | 58,000 | 825 | 2,410 |
| 10 | 202606 | PUT | 60,000 | 823 | 1,843 |
コメント
- 単純建玉はPUT側が厚い一方、デルタ換算ではCALL側が厚いです。
- 出来高PCRは1.704で、当日の取引量はPUT側が相対的に多いです。
- ATM近辺建玉PCRは0.145で、ATM周辺はCALL側が優勢です。